Breusch-Godfrey LM-próba soros korrelációra
A Breusch-Godfrey-próba egy Lagrange-multiplikátor teszt a regressziós reziduumok soros korrelációjára, amelyet Trevor Breusch (1978) és Leslie Godfrey (1978) egymástól függetlenül fejlesztettek ki. A Durbin-Watson-próbával ellentétben ez a teszt bármely választott p rendű autokorrelációt kimutat, érvényes marad, ha a modell késleltetett függő változókat tartalmaz, és egyértelmű khí-négyzet p-értéket ad, nem pedig bizonytalan tartományt – ezzel az autokorrelációs tesztelés modern standardjává vált.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/breusch-godfrey-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Durbin-Watson-teszt az autokorreláció kimutatásáraÖkonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →