Regression model

GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)

A Tim Bollerslev által 1986-ban bevezetett Általánosított Autoregresszív Feltételes Heteroszkedaszticitás (GARCH) modell egy pénzügyi idősorozat időben változó feltételes varianciáját modellezi. Megragadja a volatilitás-fürtösödést és az ARCH-hatást, és ez a standard eszköz a kockázat és a volatilitás becslésére a hozam sorozatokban.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)

ARIMA (Autoregressive In…Exponenciális GARCH (EGA…Egyszerű és Dupla Expone…Regresszió Ordináris Leg…Kvantilis regresszió APARCH ARCH modell (Autoregress…Bayes-féle ARCH modell Bayes-féle GARCH modell BEKK-GARCH: Multivariáns…

+29 további

Források

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/garch-model

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Ökonometria↔ összehasonlítás
Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás

Összehasonlítás egymás mellett →

Hivatkozik rá

APARCH ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Bayes-féle ARCH modell Bayes-féle GARCH modell BEKK-GARCH: Multivariáns kondicionális volatilitás modellezése EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Fourier ARCH modell Fourier DCC-GARCH modell GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)HAR-RV modell a realizált volatilitásról Merton-féle ugrás-diffúziós modell Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal Modell Nemlineáris ARCH modell (NARCH)Nemlineáris ARIMA modell Nemlineáris EGARCH modell Nemlineáris Mozgóátlag (NMA) modell Nemlineáris SARIMA modell Nonlineáris TGARCH modell Robusztus ARCH modell Robuszt dinamikus kovariancia GARCH (Robust DCC-GARCH)Robusztus EGARCH modell Robuszt GARCH modell Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Strukturális töréspontos ARCH modell Structural Break TGARCH Tail Risk Measures TGARCH modell (küszöb GARCH)Az időben változó paraméterű ARCH modell (TVP-ARCH)Időfüggő Paraméterű DCC-GARCH Modell Időfüggő Paraméterű EGARCH Modell Időfüggő Paraméterű GARCH Modell (TVP-GARCH)Időben Változó paraméterű TGARCH modell Value-at-Risk (VaR) visszatesztelése

Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →

A teljes módszer elolvasása

Módszertérkép

Források

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

Kapcsolódó módszerek

Melyik módszer?

Hivatkozik rá