Hatemi-J kointegrációs teszt két rezsimváltással
Az Abdulnasser Hatemi-J által 2008-ban bevezetett Hatemi-J kointegrációs teszt integrált idősorok közötti hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot vizsgálja, miközben legfeljebb két ismeretlen szerkezeti törést tesz lehetővé a kointegrációs vektorban. Kiterjeszti a korábbi, egytöréses megközelítéseket azáltal, hogy lehetővé teszi a kointegrációs regresszió intercept és meredekség együtthatóinak eltolódását két endogén módon meghatározott töréspontban, így különösen alkalmas gazdasági és pénzügyi adatokra, amelyek jelentős intézményi vagy politikai változások időszakát fedik le.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Gregory-Hansen kointegrációs teszt rezsimváltássalÖkonometria↔ összehasonlítás
- Lee-Strazicich LM egységgyök teszt két strukturális törésselÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →