Durbin-Watson-teszt az autokorreláció kimutatására
A Durbin-Watson-teszt, melyet James Durbin és Geoffrey Watson dolgozott ki 1950–1951-ben, az elsőrendű soros korrelációt vizsgálja egy lineáris regresszió maradékaiban. Statisztikája 0 és 4 között mozog, a 2 körüli érték nem korrelációt, a 0 felé tartó értékek pozitív korrelációt, a 4 felé tartó értékek pedig negatív korrelációt jeleznek. Számos korláta ellenére továbbra is az egyik leggyakrabban jelentett regressziós diagnosztikai eszköz.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/durbin-watson-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Breusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraÖkonometria↔ összehasonlítás
- Általánosított legkisebb négyzetek (GLS)Statisztika↔ összehasonlítás
- Többváltozós lineáris regresszióStatisztika↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →