Panel Toda-Yamamoto kauzalitási teszt
A Panel Toda-Yamamoto (PTY) kauzalitási teszt a Toda-Yamamoto módosított Wald megközelítését terjeszti ki paneladatokra, lehetővé téve a kutatók számára a Granger nem-kauzalitás tesztelését több keresztmetszeti egységen keresztül anélkül, hogy előzetes kointegrációs tesztelésre lenne szükség, vagy minden egységre közös kauzalitási irányt kényszerítenének.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Johansen Kointegrációs TesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Vektor Hiba-Kiegyenlítő Modell (Panel VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →