Newey-West HAC standard errorok
A Newey-West HAC standard error, amelyet Whitney Newey és Kenneth West vezetett be 1987-ben, egy kovarianciamátrix-becslő az OLS regresszióhoz, amely mind a heteroszkedaszticitás, mind az ismeretlen alakú soros autokorreláció mellett érvényes. Ezek az alapvető eszközei az idősoros és panelregressziók következtetéseinek korrigálásához, amikor a maradékok nem független és azonos eloszlásúak (i.i.d.), és nem igényelnek más specifikációt a hibaszerkezetről, mint egy sávszélességi paraméter kiválasztása.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/newey-west-hac
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
Összehasonlítás egymás mellett →Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →