DF-GLS teszt: GLS-detrendelt Dickey-Fuller egységgyök-teszt
Az Elliott, Rothenberg és Stock (1996) által bevezetett DF-GLS teszt egy módosított kiterjesztett Dickey-Fuller eljárás, amely általánosított legkisebb négyzetek (GLS) módszerével végzett detrendelést alkalmaz a standard egységgyök-regresszió előtt. Azzal, hogy a determinisztikus komponenseket egy lokális alternatíva, nem pedig a nullhipotézis alapján távolítja el, a teszt közel optimális teljesítményt ér el az idősorok stacionaritásának kimutatásában, így ez a preferált egységgyök-teszt az alkalmazott ökonometriában, ha trend vagy konstans tag van jelen.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-tesztÖkonometria↔ compare
- ERS Pont-Optimális Egységgyök-tesztÖkonometria↔ compare
- KPSS stacionaritási tesztÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →