ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)
Az ARMA(p,q) modell egy stacioner idősor leírására szolgál, két komponens kombinációjaként: egy autoregresszív részből, amely a jelenlegi értéket saját múltbeli p értékére regresszálja, és egy mozgóátlag részből, amely a múltbeli q hibatagot veszi figyelembe. Ez az alapvető keretrendszere a Box-Jenkins metodológiának az egységes változós idősor-modellezés és a rövid távú előrejelzés terén.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+10 további
Források
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arma-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Autoregresszív modell (AR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Mozgóátlag (MA) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- SARIMA modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →