A nemlineáris DCC-GARCH modell (aszimmetrikus dinamikus feltételes korreláció)
A nemlineáris DCC-GARCH modell kiterjeszti Engle (2002) dinamikus feltételes korrelációs keretrendszerét azáltal, hogy lehetővé teszi a korrelációk aszimmetrikus reagálását negatív és pozitív hozamr shockokra. A Cappiello, Engle és Sheppard (2006) által javasolt modell a változó idejű együttmozgás és a kontagionhatások mérésének standard eszköze többváltozós pénzügyi idősorokban, amikor várhatóan a rossz hírek jobban növelik a korrelációkat, mint a jó hírek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →