Nemlineáris Vektorhibakorrekciós Modell (Nonlinear VECM)
A Nemlineáris VECM kiterjeszti a standard lineáris VECM-et azáltal, hogy lehetővé teszi az egyensúlyhoz való visszatérés sebességének eltérését az egyensúlytól való eltérés előjelétől, nagyságrendjétől vagy rezsimjétől függően. Olyan kointegrált idősoros rendszerek aszimmetrikus vagy küszöbérték-vezérelt dinamikáját ragadja meg, amelyeket egy standard VECM figyelmen kívül hagyna.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ compare
- Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellPénzügy↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →