System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
A System GMM becslő a dinamikus panelmodellekhez, amelyek tartalmaznak egy késleltetett függő változót, és az általánosított momentumok módszerét (generalized method of moments estimator) alkalmazza. A Blundell és Bond (1998) által bevezetett, az Arellano és Bover munkájára épülő módszer kiegészíti a korábbi differencia GMM (Arellano-Bond) differenciált egyenletét egy szintek közötti egyenlettel, hogy konzisztens becsléseket szolgáltasson, ha N nagy és T kicsi.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+7 további
Források
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/system-gmm
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Vektor Autoregresszió (Panel VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Véletlenhatásos modell paneladatokhozÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →