ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
Az ARCH modellt, amelyet Robert Engle vezetett be 1982-ben, a pénzügyi és makrogazdasági idősorok időben változó volatilitásának megragadására használják. A modell a mai hiba feltételes varianciáját a múltbeli négyzetes hibák függvényeként modellezi, magyarázva, miért csoportosulnak az ingadozó időszakok – ez a jelenség az ingadozási klasztereződés (volatility clustering).
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Források
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ compare
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ compare
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →