Strukturális törés Johansen-féle kointegrációs teszt
A strukturális törést tartalmazó Johansen-féle kointegrációs teszt a standard maximum-likelihood Johansen-eljárást olyan helyzetekre terjeszti ki, ahol a többváltozós idősor szintugrásokat vagy trendtöréseket mutat. A VECM-be (vektoros hibakorrekciós modell) dummy-változók vagy törési regresszorok beépítésével a teszt meghatározza a kointegrációs rangot anélkül, hogy a valódi hosszú távú kapcsolatokat rezsimváltásokkal összetévesztené.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Strukturális törést vizsgáló ARDL határtestÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális törés Engle-Granger kointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell strukturális törésekkel (SB-VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →