Phillips-Perron egységgyök teszt
A Phillips-Perron (PP) teszt egy nem-parametrikus egységgyök teszt idősorokhoz, amely korrigálja a hibatag soros korrelációját és heteroszkedaszticitását anélkül, hogy késleltetett differenciákat adna hozzá. Phillips és Perron (1988) vezette be, és egy kernel-alapú hosszú távú variancia becslőt alkalmaz a Dickey-Fuller statisztika korrekciójára, így robusztussá téve azt a gyengén függő hibafolyamatok széles osztályára.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+11 további
Források
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- KPSS stacionaritási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →