Augmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-teszt
Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) teszt a legszélesebb körben használt teszt az egységgyökre – azaz arra, hogy egy idősor nem stacionárius-e, és modellezés előtt differenciálni kell-e. David Dickey és Wayne Fuller által 1979-ben bevezetett, majd Said és Dickey által 1984-ben a magasabb rendű autokorrelációval rendelkező sorozatokra kiterjesztett teszt egy olyan regressziót hajt végre, ahol a sorozat változását a múltbeli szintje és a múltbeli különbségek magyarázzák, és azt kérdezi, hogy a múltbeli szint együtthatójának értéke nulla-e.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Források
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Ökonometria↔ compare
- KPSS stacionaritási tesztÖkonometria↔ compare
- Phillips-Perron (PP) egységgyök-tesztÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →