Diebold-Mariano teszt az előrejelzési pontosság egyenlőségére
A Diebold és Mariano által 1995-ben bevezetett Diebold-Mariano (DM) teszt egy széles körben használt nemparametrikus eljárás két versengő előrejelzési modell prediktív pontosságának formális összehasonlítására. Értékeli, hogy a két modell előrejelzési hibái közötti különbség statisztikailag szignifikáns-e, anélkül, hogy egymásba ágyazott modelleket vagy specifikus eloszlási feltételezéseket írna elő az előrejelzésekre vonatkozóan, így széles körben alkalmazható a közgazdaságtan, pénzügyek és idősor-elemzés területén.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/diebold-mariano-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Giacomini-White TestÖkonometria↔ összehasonlítás
- Modell-Konfidenciális Halmaz (MCS)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Pesaran-Timmermann teszt az iránybeli prediktív pontosságraÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →