TGARCH modell (küszöb GARCH)
A küszöb GARCH (TGARCH) modell kiterjeszti a standard GARCH keretrendszert azáltal, hogy lehetővé teszi a pozitív és negatív hozam-sokkok aszimmetrikus hatását a feltételes varianciára. A negatív sokkok – rossz hírek – jellemzően jobban felerősítik a volatilitást, mint az azonos nagyságú pozitív sokkok, ami a tőkeáttételi hatásként ismert stilizált tény. A TGARCH ezt az aszimmetriát egy küszöb indikátoron keresztül ragadja meg, amely akkor kapcsol be, ha az előző időszak sokkja negatív volt.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Források
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ compare
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ compare
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →