Fourier DCC-GARCH modell
A Fourier DCC-GARCH modell az Engle által kidolgozott dinamikus feltételes korrelációs GARCH keretrendszer kiterjesztése, amely Fourier-trigonometrikus tagokat épít be a feltételes átlag vagy variancia egyenletekbe. Ez lehetővé teszi a modell számára, hogy megközelítse a volatilitási dinamika és az eszközök közötti korrelációk sima, fokozatos strukturális eltolódásait anélkül, hogy ismerni kellene a töréspontok számát vagy idejét.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-dcc-garch
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Fourier GARCH modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →