CUSUM teszt: Paraméter-instabilitás detektálása regressziós modellekben
A Brown, Durbin és Evans (1975) által bevezetett CUSUM (kumulatív összeg) és CUSUMSQ (négyzetes kumulatív összeg) tesztek azt vizsgálják, hogy egy lineáris regressziós modell együtthatói állandóak maradnak-e az idő múlásával. Ezek standard ökonometriai eszközök a strukturális törések, szakpolitikai változások vagy rezsimváltások detektálására idősoros adatokban anélkül, hogy előzetes ismeretekre lenne szükség a törés bekövetkezésének időpontjáról.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron több strukturális törés tesztÖkonometria↔ compare
- A Chow-teszt a szerkezeti törések kimutatásáraÖkonometria↔ compare
- Quandt-Andrews-teszt ismeretlen strukturális törésekreÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →