Autoregresszív modell (AR)
A p-ed rendű autoregresszív modell (AR(p)) az idősor aktuális értékét annak saját p legutóbbi múltbeli értékeinek lineáris függvényeként, egy fehérzaj hibával kifejezve. Ez a Box-Jenkins idősor-modellcsalád építőköve, és széles körben használják stacionárius gazdasági és pénzügyi sorozatok előrejelzésére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Források
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
- ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ compare
- Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ compare
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ compare
- Mozgóátlag (MA) modellÖkonometria↔ compare
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →