Fourier TGARCH modell
A Fourier TGARCH modell a küszöb-GARCH keretrendszer kiterjesztése a Fourier-trigonometrikus tagok beágyazásával a feltételes variancia egyenletébe a volatilitási dinamika sima, fokozatos szerkezeti töréseinek megragadására. Közösen modellezi az aszimmetrikus tőkehatásokat – ahol a negatív sokkok nagyobb mértékben növelik a volatilitást, mint az azonos nagyságú pozitív sokkok –, valamint a megfigyeletlen szerkezeti változások által okozott, időben változó interceptum-eltolódásokat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-tgarch
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Fourier EGARCH: Volatilitásmodellezés sima strukturális törésekkelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier GARCH modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →