Nonlineáris TGARCH modell
A nonlineáris TGARCH (Threshold GARCH) modell kiterjeszti a standard GARCH keretrendszert azáltal, hogy lehetővé teszi az egyenlő nagyságú pozitív és negatív sokkok eltérő hatását a jövőbeli volatilitásra. A feltételes volatilitást a lemaradt reziduumok abszolút értékének egy előjeltől függő küszöbértékkel való felosztása alapján modellezi, megragadva a pénzügyi hozam sorozatokban jól dokumentált tőkeáttételi hatást.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →