Fourier VAR modell
A Fourier VAR modell kiterjeszti a standard Vektor Autoregressziót azáltal, hogy a fix determinisztikus tagokat Fourier trigonometrikus komponensekkel helyettesíti, lehetővé téve az intercept (és opcionálisan a trend) fokozatos és sima eltolódását az időben. Ez kiküszöböli a strukturális törések számának, időzítésének vagy alakjának előzetes meghatározásának szükségességét egy többváltozós idősorrendszerben.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-var-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Fourier ARDL határvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier Vektor Hiba-Korrektúra Modell (Fourier VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális töréspontú Vektorautoregressziós modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →