Dinamikus panel regressziós modell
A dinamikus panel regressziós modell a standard panel regressziót úgy bővíti ki, hogy a függő változó egynél több késleltetett értékét is bevonja magyarázó változóként. Mivel a múltbeli kimenetelek közvetlenül előrejelzik az aktuális kimeneteleket, a modell megragadja az állandóságot és az alkalmazkodási dinamikát – de ez korrelációt is teremt a függő változó késleltetett értéke és az egyedi fix hatás között, ami inkonzisztenssé teszi az OLS és a standard fix hatás becslőket. Az Arellano-Bond és Blundell-Bond által kifejlesztett GMM-alapú megközelítések megoldják ezt a problémát.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM becslőÖkonometria↔ compare
- Dinamikus paneladats modellÖkonometria↔ compare
- Panel fix hatás modellÖkonometria↔ compare
- Panel random hatás modellÖkonometria↔ compare
- Panel System GMM (Blundell–Bond becslő)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →