Szerkezeti töréses EGARCH modell
A szerkezeti töréses EGARCH modell Nelson exponenciális GARCH keretét explicit módon kiegészíti egy vagy több szerkezeti törés figyelembevételével az ingadozási folyamatban. A log-variancia egyenlet intercept és perzisztencia paramétereinek eltolódásával a detektált törésdátumokon a modell elkerüli a hamis hosszú memóriát és a felduzzasztott perzisztenciát, amelyektől a standard EGARCH szenved, amikor az adatok rezsimváltásokat tartalmaznak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ compare
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ compare
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ compare
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →