Toda-Yamamoto Granger-kauzalitási teszt
A Toda és Yamamoto (1995) által bevezetett Toda-Yamamoto (TY) kauzalitási teszt robusztus eljárást kínál a Granger-kauzalitás hiányának tesztelésére vektorautoregresszív (VAR) modellekben, amikor a változók tetszőleges rendű integráltak vagy kointegráltak lehetnek. A VAR szándékos túlillesztésével, extra késleltetésekkel, amelyek megegyeznek a maximális integrációs renddel, a módszer megkerüli a kointegráció előzetes tesztelésének szükségességét, és megőrzi a Wald statisztika standard aszimptotikus khi-négyzet eloszlását.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/toda-yamamoto-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Dolado-Lütkepohl CausalityÖkonometria↔ összehasonlítás
- Granger CausalityÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →