Phillips-Ouliaris reziduális alapú kointegrációs teszt
A Phillips és Ouliaris által 1990-es Econometrica cikkükben bevezetett Phillips-Ouliaris teszt egy reziduális alapú nemparametrikus eljárás annak a nullhipotézisnek a vizsgálatára, hogy nincs kointegráció egy sorozat integrált I(1) idősor között. Korrigálja az OLS reziduumokat egy kointegrációs regresszióból a szerialitás és az endogenitás tekintetében kernel-alapú hosszú távú variancia becslők segítségével, két statisztikát eredményezve – Z_alpha (variancia-arány) és Z_t (normalizált együttható) –, amelyek aszimptotikus eloszlásai kifejezetten több sztokasztikus regresszort tartalmazó rendszerekre vannak táblázatosan megadva.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/phillips-ouliaris-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Phillips-Perron (PP) egységgyök-tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →