A nemlineáris ADF egységgyök-teszt (KSS teszt)
A Kapetanios, Shin és Snell (2003) által leginkább operacionalizált nemlineáris ADF egységgyök-teszt a klasszikus kiterjesztett Dickey-Fuller tesztet bővíti ki az exponenciális sima átmeneti autoregresszív (ESTAR) folyamaton keresztül megvalósuló középérték-visszatérés kimutatására. A teszt az egységgyök nullhipotézisét egy nemlineárisan stacionárius alternatívával szemben vizsgálja, megragadva azokat az illeszkedési dinamikákat, amelyeket a standard lineáris ADF teszt figyelmen kívül hagy.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ compare
- A NARDL (Nonlinear ARDL) határok tesztjeÖkonometria↔ compare
- Nemlineáris KPSS tesztÖkonometria↔ compare
- Nemlineáris Vektorhibakorrekciós Modell (Nonlinear VECM)Ökonometria↔ compare
- Phillips-Perron egységgyök tesztÖkonometria↔ compare
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →