Regression modelEconometrics / time series

A nemlineáris ADF egységgyök-teszt (KSS teszt)

A Kapetanios, Shin és Snell (2003) által leginkább operacionalizált nemlineáris ADF egységgyök-teszt a klasszikus kiterjesztett Dickey-Fuller tesztet bővíti ki az exponenciális sima átmeneti autoregresszív (ESTAR) folyamaton keresztül megvalósuló középérték-visszatérés kimutatására. A teszt az egységgyök nullhipotézisét egy nemlineárisan stacionárius alternatívával szemben vizsgálja, megragadva azokat az illeszkedési dinamikákat, amelyeket a standard lineáris ADF teszt figyelmen kívül hagy.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Források

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Hivatkozik rá

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026