Zivot-Andrews strukturális törés-teszt egységgyök jelenlétére
A Zivot-Andrews teszt egy endogén strukturális törést vizsgáló egységgyök teszt, amely az adatból határozza meg a töréspontot ahelyett, hogy azt külsőleg írná elő. Az egységgyök jelenlétét vizsgálja a stacionaritás alternatívájával szemben, egyetlen strukturális törés – a szintek, a trend vagy mindkettő – körül, kiválasztva azt a törési dátumot, amely a legerősebb bizonyítékot szolgáltatja a nullhipotézis ellen.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Phillips-Perron egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális törést tartalmazó egységgyök-teszt (ADF)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →