Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök teszt
Az augmentált Dickey-Fuller teszt a standard eljárás annak meghatározására, hogy egy univariáns idősor tartalmaz-e egységgyököt – azaz, hogy a sorozat nem-sztacionárius-e. Ez kiterjeszti az eredeti Dickey-Fuller tesztet a reziduumok szisztematikus korrelációját elnyelő késleltetett differencia tagok bevonásával, így a teszt érvényes a közgazdaságtanban és pénzügyekben előforduló idősor-folyamatok széles körére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+17 további
Források
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- KPSS stacionaritási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Phillips-Perron egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →