Phillips-Perron (PP) egységgyök-teszt
A Peter Phillips és Pierre Perron által 1988-ban javasolt Phillips-Perron teszt egy idősorban egységgyököt tesztel, hasonlóan az Augmented Dickey-Fuller teszthez, de a hibák autokorrelációját és heteroszkedaszticitását nemparametrikus módon korrigálja a lagged differences hozzáadása helyett. Egy egyszerű Dickey-Fuller regressziót futtat, majd a teszt statisztikáját egy hosszú távú variancia becsléssel igazítja el, így az alkalmazónak nem kell lag hosszúságot választania a regresszióhoz.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/phillips-perron-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Ökonometria↔ összehasonlítás
- KPSS stacionaritási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →