Zivot–Andrews-féle egységgyök-teszt egyetlen strukturális töréssel
Az Eric Zivot és Donald Andrews által 1992-ben bevezetett Zivot–Andrews (ZA) teszt egy szekvenciális egységgyök-teszt, amely egy ismeretlen időpontban bekövetkező egyetlen strukturális törést tesz lehetővé. Kiterjeszti a kiegészített Dickey–Fuller keretrendszert azáltal, hogy endogén módon kiválasztja azt a törési pontot, amely a legerősebb bizonyítékot szolgáltatja az egységgyök-nullhipotézis ellen, így különösen hasznos makrogazdasági és pénzügyi idősorok esetén, amelyeket olyan események zavarhattak meg, mint politikai változások, pénzügyi válságok vagy kínálati sokkok.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/zivot-andrews-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Lee-Strazicich LM egységgyök teszt két strukturális törésselÖkonometria↔ összehasonlítás
- Lumsdaine-Papell egységgyök-teszt két strukturális törésselÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →