Markov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)
A Markov-izmusú rezsimváltó modell lehetővé teszi, hogy egy idősor paraméterei valószínűségi alapon változzanak rejtett rezsimek között, amelyeket egy Markov-lánc vezérel. Hamilton (1989) vezette be és Kim és Nelson (1999) fejlesztette tovább; automatikusan felismeri a gazdasági ciklus fázisait, mint például a növekedést és a recessziót.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/markov-switching
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →