ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Fourier fix hatás modell

A Fourier fix hatás modell a standard panel fix hatás regressziót bővíti ki alacsony frekvenciájú Fourier (trigonometrikus) tagokkal. Ezek a szinusz és koszinusz komponensek közelítik az ismeretlen, sima strukturális eltolódásokat az időbeli trendben anélkül, hogy a kutatónak előre meg kellene határoznia a töréspontokat, kombinálva az egységen belüli azonosítást a rugalmas trendmodellezéssel.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-fixed-effects-model

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGateFourier Fixed Effects Model (Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-fixed-effects-model · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026