Fourier Engle-Granger Cointegration Test
A standard Engle-Granger teszt implicit módon feltételezi a két sorozat közötti hosszú távú kapcsolat stabilitását. A gyakorlatban a politikai változások, pénzügyi válságok vagy fokozatos intézményi eltolódások simán deformálhatják ezt a kapcsolatot. Ahelyett, hogy a kutatót arra kényszerítené, hogy minden törést időponttal jelöljön meg, a Fourier-megközelítés a jelen lévő sima deformációt kis számú szinusz- és koszinuszhullámmal közelíti meg – lényegében hagyva, hogy az adatok maguk rajzolják meg a görbületet. A kovarianciát ezután a rugalmasabb regresszió maradékain tesztelik, ami esélyt ad a tesztnek egy valódi hosszú távú kapcsolat kimutatására, még akkor is, ha az egyensúlyi út hullámzik a mintán belül.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Engle-Granger cointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier ADF egységgyöktesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier ARDL határvizsgálatÖkonometria↔ összehasonlítás
- Fourier Vektor Hiba-Korrektúra Modell (Fourier VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →