ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Zivot-Andrews egységgyök-teszt

A Fourier Zivot-Andrews teszt a klasszikus Zivot-Andrews (1992) egységgyök-teszt kiterjesztése, amely éles, egyszeri strukturális töréseket jelző dummy változók helyett alacsony frekvenciájú Fourier-approximációt használ, lehetővé téve a teszt számára a sima, fokozatos és több ismeretlen törés figyelembevételét egy sorozat szintjében vagy trendjében.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanApply, compare, get guidance
Tools & resources
Diák letöltése
Learn & explore
VideóHamarosan

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Letöltve 2026-06-18, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026