Nemlineáris ARMA modell (NARMA)

A nemlineáris ARMA (NARMA) modell a klasszikus lineáris ARMA keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy lehetővé teszi a feltételes átlag függését a múltbeli megfigyelésektől és hibáktól egy tetszőleges nemlineáris függvényen keresztül. Olyan komplex dinamikákat ragad meg – mint például rezsimváltások, aszimmetrikus ciklusok és küszöbeffektek –, amelyeket a lineáris modellek figyelmen kívül hagynak, így értékes a gazdasági és pénzügyi idősorok szempontjából.