Bayes-féle ARCH modell
A Bayes-féle ARCH modell Engle Autoregresszív Feltételes Heteroszkedaszticitás specifikációját becsli meg Bayes-i keretrendszerben. Valószínűség maximalizálása helyett a volatilitási paraméterekre vonatkozó prior eloszlást kombinálja az adatvalószínűséggel, hogy teljes posterior eloszlást kapjon, gazdagabb bizonytalanságkvantifikálást nyújtva, mint a klasszikus maximum-likelihood ARCH.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ compare
- Bayes-féle EGARCH modellÖkonometria↔ compare
- Bayes-féle GARCH modellÖkonometria↔ compare
- Bayesian TGARCH (küszöbértékkel modellezett GARCH, bayes-i becsléssel)Ökonometria↔ compare
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →