Időben Változó Paraméterű ARMA Modell (TVP-ARMA)
Az időben változó paraméterű ARMA (TVP-ARMA) modell a klasszikus ARMA keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy az autoregresszív és mozgóátlag együtthatókat időben változóvá teszi. Állapot-térbeli reprezentációba ágyazva és a Kalman-szűrő segítségével becsülve, a modell explicit töréspontok megadása nélkül képes megragadni az idősorok szerkezeti változásait és paraméterinstabilitását.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Kalman-szűrőBayes-statisztika↔ összehasonlítás
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →