Phillips-Perron strukturális törés egységgyök teszt
A Phillips-Perron (PP) strukturális törést vizsgáló egységgyök teszt a klasszikus PP keretrendszert bővíti ki, hogy lehetővé tegye egy vagy több diszkrét ugrás kimutatását egy idősor szintjében vagy trendjében. A törési dátumok endogén vagy exogén azonosításával és kezelésével teszteli az egységgyök nullhipotézist egy trend-differenciálható alternatívával szemben, amely figyelembe veszi a strukturális változást, elkerülve a nem-differenciálhatóság hamis elfogadását, amelyet az elhanyagolt törések okoznak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →