Robuszt SARIMA modell
A Robuszt SARIMA a klasszikus Szezonális ARIMA keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy a standard legkisebb négyzetek kritériumát egy robusztus veszteségfüggvénnyel — mint például egy M-becslő — helyettesíti, így a szezonális idősorokban előforduló kiugró értékek és nehéz-farkú innovációk nem torzítják el a paraméterbecsléseket, vagy nem teszik érvénytelenné az előrejelzéseket.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-sarima-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Robusztus regresszióStatisztika↔ összehasonlítás
- SARIMA modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- A X-13ARIMA-SEATS szezonális kiigazításÖkonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →