Panel Johansen Kointegrációs Teszt
A Panel Johansen kointegrációs teszt kiterjeszti a Johansen-féle maximum likelihood keretrendszert paneladatokra, lehetővé téve a kutatók számára annak tesztelését, hogy több nem-stacionárius változó osztozik-e hosszú távú egyensúlyi kapcsolatokon a keresztmetszeti egységek között. Összegyűjti az egyes Johansen-tesztek likelihood-ratio statisztikáit, és összehasonlítja a standardizált átlagot egy standard normál eloszlással, nagyobb teljesítményt eredményezve, mint az egyszintű ország-megközelítések.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-johansen-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Panel ARDL határérték-tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Engle-Granger kointegrációs tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel Vektor Hiba-Kiegyenlítő Modell (Panel VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →