Fourier ARIMA modell
A Fourier ARIMA modell egy standard ARIMA specifikációt egészít ki trigonometrikus szinuszos és koszinuszos tagokkal, lehetővé téve ezzel a sima, fokozatos strukturális változások és a rugalmas, nemlineáris szezonalitás megragadását anélkül, hogy előre meg kellene határozni a törések pontos idejét vagy számát. Széles körben alkalmazzák az alkalmazott makroökonometriában és pénzügyekben olyan sorozatok esetében, amelyek lassan fejlődő dinamikát mutatnak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-arima-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- SARIMA modellÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →