Regression modelEconometrics / time series

Robusztus ARMA modell

A robusztus ARMA modell a klasszikus Autoregressive Moving Average (Önreprodukáló Mozgó átlag) keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy az érzékeny legkisebb négyzetek veszteségfüggvényt kitörésálló becslési módszerekkel – tipikusan M-becslőkkel vagy medián alapú megközelítésekkel – helyettesíti. Ez megvédi a k једő paraméterek becsléseit és az előrejelzéseket attól, hogy torzuljanak a gazdasági és pénzügyi idősorokban gyakori additív kiugró értékektől, szintugrásoktól vagy innovációs kiugró értékektől.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Források

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Hivatkozik rá

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-arma-model · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026