TAR / SETAR: Küszöb-autoregresszió rezsimváltó idősorokhoz
A TAR és a SETAR Howell Tong (1990) által bevezetett nemlineáris autoregressziós modellek, amelyek lehetővé teszik, hogy egy idősor különböző lineáris dinamikákat kövessen elkülönült rezsimekben, amelyeket egy vagy több küszöbérték választ el. A SETAR az öngerjesztő változat, amelyben a küszöbváltozó maga a sorozat egy késleltetett értéke, így különösen alkalmas a gazdasági és pénzügyi adatokban megfigyelhető ciklusok, aszimmetrikus alkalmazkodás és határciklus-viselkedés modellezésére.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Simulált Áttérés Autoregresszív (STAR) ModellÖkonometria↔ compare
- Feltételes RegresszióÖkonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →