EGARCH modell (Exponenciális GARCH)
Az Exponenciális GARCH (EGARCH) modellt, amelyet Nelson (1991) vezetett be, kiterjeszti a standard GARCH keretet a feltételes variancia logaritmusának modellezésével. Ez biztosítja, hogy a variancia mindig pozitív legyen paraméterkötöttségek nélkül, és ami döntő fontosságú, lehetővé teszi, hogy a negatív és pozitív sokkok aszimmetrikus hatást gyakoroljanak a volatilitásra – megragadva a pénzügyi piacokon jól ismert tőkeáttételi hatást.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+20 további
Források
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/egarch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →