Időben Változó Paraméter GLS (TVP-GLS)
Az időben változó paraméterű GLS (TVP-GLS) általánosított legkisebb négyzetek módszerét terjeszti ki olyan helyzetekre, ahol a regressziós együtthatók nem rögzített állandók, hanem egy sztochasztikus folyamat szerint változnak az időben. A modell állapot-térbeli keretbe ágyazásával és a nem gömbszimmetrikus hibákra alkalmazott GLS-korrekciókkal megragadja a szerkezeti változásokat, a rezsimváltásokat és az idősoradatokban fokozatosan sodródó kapcsolatokat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-gls
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Kalman-szűrőBayes-statisztika↔ összehasonlítás
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →