Strukturális törés Engle-Granger kointegrációs teszt
A strukturális törést figyelembe vevő Engle-Granger kointegrációs teszt, amelyet leggyakrabban a Gregory-Hansen (1996) eljárás valósít meg, kiterjeszti a klasszikus kétlépéses Engle-Granger tesztet egyetlen ismeretlen strukturális törés engedélyezésére a hosszú távú kointegrációs kapcsolatban. Azt vizsgálja, hogy két vagy több integrált sorozat megoszt-e egy közös sztochasztikus trendet, még akkor is, ha ez a kapcsolat a mintán belül valahol megváltozott.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellPénzügy↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →