ScholarGate
Asszisztens
Regression modelEconometrics / time series

Panel Phillips-Perron egységgyök teszt

A Panel PP egységgyök teszt a Phillips-Perron nem-parametrikus korrekcióját a soros korrelációra kiterjeszti egy több egyedet tartalmazó panel beállításra. A nullhipotézist teszteli, miszerint minden keresztmetszeti egység tartalmaz egységgyököt, egy összevont vagy átlagolt PP-típusú statisztika segítségével, amely robusztus a heteroszkedasztikus és sorosan korrelált hibákra anélkül, hogy explicit késleltetés kiválasztására lenne szükség.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Források

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Hivatkozik rá

ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-pp-unit-root-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026