SARIMA modell — Szezonális Autoregresszív Integrált Mozgóátlag
A SARIMA modell az ARIMA modellt bővíti szezonális autoregresszív és mozgóátlag operátorokkal, hogy rögzített időközönként — például havi, negyedéves vagy éves ciklusok — ismétlődő mintázatokat ragadjon meg. A SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s jelölésű modell az egyszelektív (univariate) szezonális idősor-előrejelzés standard munkaeszköze az ekonometriában, közgazdaságtanban és a hivatalos statisztikákban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+5 további
Források
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/sarima-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Autoregresszív modell (AR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Mozgóátlag (MA) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →